Сравнение PMOC с BFJL
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both Defined Outcome funds. PMOC is actively managed, while BFJL is passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.00%.
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $7.04K | $3.33K | $5.60K |
Сравнение доходности по годам PMOC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -11.35% |
Correlation
The correlation between PMOC and BFJL is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение PMOC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и BFJL
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -21.27% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.06% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -12.96% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 13.19% | -10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 13.12% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 13.12% | -10.83% |
Сравнение комиссий PMOC и BFJL
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и BFJL
PMOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMOC and BFJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for PMOC.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор