Сравнение STEN с MMAX
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 1.70% |
Correlation
The correlation between STEN and MMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. MMAX — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение STEN c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 78.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и MMAX
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.93% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.35% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.11% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 1.43% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 2.48% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 2.48% | +6.98% |
Сравнение комиссий STEN и MMAX
И STEN, и MMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и MMAX
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and MMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and MMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для STEN и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор