Сравнение STEN с DMAX
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. STEN is actively managed, while DMAX is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 1.97% |
Correlation
The correlation between STEN and DMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. DMAX — Ранг доходности на риск
STEN
DMAX
Сравнение STEN c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.14 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и DMAX
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.37% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.38% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 2.33% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.40% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.40% | +5.84% |
Сравнение комиссий STEN и DMAX
И STEN, и DMAX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и DMAX
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and DMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and DMAX have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares.
Подберите оптимальное распределение для STEN и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор