- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 1 окт. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPRO
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции CPRO — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) показал доход в 4.26% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев.
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CPRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CPRO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 0.37% | -0.72% | 2.19% | 0.85% | 0.43% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 0.76% | -0.99% | -1.21% | 0.00% | 0.61% | 1.14% | 0.61% | 3.14% | 3.03% | 0.45% | 0.33% | 0.26% | 8.34% |
| 2024 | -0.36% | 1.60% | -1.00% | 0.22% |
Метрики бенчмарка
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October has an annualized alpha of 5.05%, beta of 0.15, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (29.62%) than losses (17.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.05%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 29.62%
- Участие в снижении
- 17.55%
Комиссия
Комиссия CPRO составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPRO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 2.46 | +5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.79 | 10.92 | +16.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October показал максимальную просадку в 3.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
Текущая просадка Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.36%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 25d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.77%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.44%март 2026 г. | 1mo 1d | 10d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.25%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.05%авг. 2025 г. | 6d | 2d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CPRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -56.78% | +53.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.10% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.21% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.71% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.04% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPRO
Добавьте Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPRO