Сравнение CPRO с PMOC
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 3.94%.
CPRO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.56%
PMOC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.60K | $129.58K | $116.41K | |
| $7.04K | $3.33K | $5.60K |
Сравнение доходности по годам CPRO и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 5.34% | 1.05% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.94% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CPRO and PMOC is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. PMOC — Ранг доходности на риск
CPRO
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRO c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRO | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRO и PMOC
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -1.50% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.19% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 2.29% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 2.29% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 2.29% | +1.73% |
Сравнение комиссий CPRO и PMOC
CPRO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и PMOC
Ни CPRO, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRO and PMOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.
CPRO and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор