Сравнение CPRO с PMOC
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.77%.
CPRO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 4.26% | 1.05% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CPRO and PMOC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. PMOC — Ранг доходности на риск
CPRO
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRO c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRO | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRO и PMOC
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -1.50% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.19% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.21% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 2.40% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.40% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.40% | +1.73% |
Сравнение комиссий CPRO и PMOC
CPRO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и PMOC
Ни CPRO, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRO and PMOC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.
CPRO and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор