Сравнение CPRO с PMOC
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.83%.
CPRO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 3.79% | 0.81% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.83% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CPRO and PMOC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. PMOC — Ранг доходности на риск
CPRO
PMOC
Сравнение CPRO c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRO | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 2.38 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CPRO и PMOC
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -1.50% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.21% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.42% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.42% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.42% | +1.73% |
Сравнение комиссий CPRO и PMOC
CPRO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и PMOC
Ни CPRO, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPRO and PMOC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPRO.
CPRO and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор