Сравнение CPRO с CAIQ
CPRO (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CPRO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CPRO is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPRO charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CPRO и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CPRO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRO и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 4.26% | 1.36% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CPRO and CAIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRO vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CPRO
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPRO c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October (CPRO) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRO | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRO и CAIQ
Максимальная просадка CPRO за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRO и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRO | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -9.06% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.48% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.68% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRO и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRO | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 13.74% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 13.74% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 13.74% | -9.61% |
Сравнение комиссий CPRO и CAIQ
CPRO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRO и CAIQ
CPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.58% | 1.54% |
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRO and CAIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPRO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPRO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for CPRO.
CPRO is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CPRO and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CPRO и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор