Сравнение STEA.L с LDCU.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 2.99%/yr for LDCU.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 3.45%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
LDCU.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам STEA.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.45% | -6.10% | 12.19% | 3.04% | 0.47% | 7.05% | -4.06% | 9.44% | 5.74% | -1.94% |
Correlation
The correlation between STEA.L and LDCU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
LDCU.L
Сравнение STEA.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 4.34 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и LDCU.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -14.35% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.78% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -9.92% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -10.60% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -4.04% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.65% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.28% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и LDCU.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.00% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.28% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 6.17% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 7.46% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.31% | -0.76% |
Сравнение комиссий STEA.L и LDCU.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и LDCU.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and LDCU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDCU.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDCU.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while LDCU.L is Corporate Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор