Сравнение STEA.L с IHYU.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.53%/yr for IHYU.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и IHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как IHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IHYU.L с доходностью 4.14%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
IHYU.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам STEA.L и IHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 4.14% | -3.48% | 13.98% | 7.66% | -3.40% | 11.69% | -3.89% | 15.55% | 3.12% | -1.70% |
Correlation
The correlation between STEA.L and IHYU.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and IHYU.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
IHYU.L
Сравнение STEA.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | IHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.32 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и IHYU.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки IHYU.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и IHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -21.10% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.64% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -11.46% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -11.46% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.27% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.31% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и IHYU.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.12% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.60% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 6.17% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 8.29% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.45% | -2.90% |
Сравнение комиссий STEA.L и IHYU.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHYU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и IHYU.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6.21% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and IHYU.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.50% for IHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и IHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор