PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SIFAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 3.91% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий STDAX и SIFAX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

2.03

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.86

+4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.40

+1.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

3.49

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

8.92

+23.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

2.03

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

1.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между STDAX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SIFAX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SIFAX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-23.62%

-53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-3.07%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-8.32%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-14.69%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.35%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-8.65%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.25%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SIFAX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

2.04%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

3.93%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

5.30%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

5.50%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

5.16%

+1.53%