PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SEATX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям SEATX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.80% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SMQFXSEATX с SEPAXSEATX с SIEMXSEATX с LDRAX

Сравнение комиссий STDAX и SEATX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

0.36

+3.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

0.50

+6.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.09

+1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

0.45

+6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

1.33

+31.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

0.36

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.82

-0.82

Корреляция

Корреляция между STDAX и SEATX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и SEATX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SEATX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и SEATX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-28.46%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-4.65%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-17.71%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-17.71%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.29%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-3.52%

-28.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.57%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и SEATX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.15%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

1.91%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

4.80%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

4.24%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

4.54%

+2.15%