SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции SEATX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) показал доход в 2.21% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEATX составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SEATX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.6%.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.08, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.87%) than losses (23.71%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SEATX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SEATX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.