PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841185561

CUSIP

784118556

Эмитент

SEI

Дата выпуска

4 сент. 2007 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SEATX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Популярные сравнения:
SEATX с VTEB
Популярные сравнения:
SEATX с VTEB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) показал доход в -1.02% с начала года и 2.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEATX составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEATX

С начала года

-1.02%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-2.18%

1 год

2.98%

3 года

2.49%

5 лет

2.48%

10 лет

3.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%1.27%-1.67%-1.05%-0.22%-1.02%
20241.03%0.80%0.58%-1.14%0.85%1.76%1.12%1.07%1.03%-1.07%1.43%-1.73%5.82%
20234.41%-2.13%-0.81%0.95%-0.76%1.17%0.82%-1.03%-2.64%-2.33%6.60%2.87%6.90%
2022-2.36%-1.15%-2.55%-3.23%0.94%-3.12%3.58%-2.24%-4.89%-1.42%4.42%-0.41%-12.12%
20211.31%-1.23%0.79%1.22%0.90%1.12%0.91%-0.21%-0.63%-0.28%0.55%0.23%4.73%
20201.91%1.24%-8.26%-0.72%3.06%2.50%2.59%0.40%-0.30%0.20%2.35%1.60%6.20%
20191.04%0.93%1.87%0.72%1.16%0.54%0.90%1.90%-0.13%0.11%0.40%0.38%10.24%
2018-0.64%-0.26%0.55%-0.04%0.93%0.31%0.51%0.47%-0.42%-1.13%-0.14%0.43%0.55%
20171.03%1.62%0.67%1.20%1.35%0.17%0.61%0.72%-0.10%-0.19%0.14%1.04%8.54%
20160.67%-0.13%1.30%1.23%1.04%1.77%0.48%0.43%-0.24%-1.10%-4.39%0.90%1.82%
20151.76%-0.59%0.43%-0.09%-0.17%-0.41%0.50%0.15%0.86%1.20%0.74%1.03%5.53%
20142.54%1.66%0.72%1.68%1.45%-0.36%0.06%1.22%-0.02%0.79%0.57%0.31%11.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEATX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEATX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEATX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.42$0.39$0.44$0.45$0.56$0.48$0.48$0.41$0.40$0.36

Дивидендный доход

4.83%4.70%4.57%4.32%4.08%4.27%5.32%4.76%4.65%4.11%3.85%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2023$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.44
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.45
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.17$0.56
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.09$0.48
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.10$0.48
2016$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.41
2015$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 30.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.87%22 окт. 2007 г.3469 мар. 2009 г.14330 сент. 2009 г.489
-16.5%9 авг. 2021 г.30624 окт. 2022 г.47110 сент. 2024 г.777
-15.89%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.179
-9.23%21 мая 2013 г.755 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.238
-7.17%15 окт. 2010 г.6518 янв. 2011 г.27723 февр. 2012 г.342
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...