PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEATX с SMQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEATX с SMQFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX).

SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEATX и SMQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEATX и SMQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		-0.14%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%

Доходность по периодам

С начала года, SEATX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SMQFX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции SEATX уступали акциям SMQFX по среднегодовой доходности: 2.80% против 10.05% соответственно.

SEATX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.39%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.80%

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SIEMXSEATX с SNSAXSEATX с LDRAX
Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SIEMXSMQFX с CAVAXSMQFX с DEMIX

Сравнение комиссий SEATX и SMQFX

SEATX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMQFX в 0.59%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEATX vs. SMQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEATX c SMQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEATXSMQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.59

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

3.18

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.08

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

12.44

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEATX vs. SMQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEATX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMQFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEATX и SMQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEATXSMQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.59

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между SEATX и SMQFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEATX и SMQFX

Дивидендная доходность SEATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SMQFX в 29.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.16%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SEATX и SMQFX

Максимальная просадка SEATX за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки SMQFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEATX и SMQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEATXSMQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.46%

-40.14%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.62%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-36.37%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.71%

-40.14%

+22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-11.38%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.20%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.38%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEATX и SMQFX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) составляет 1.15%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SEATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEATXSMQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

8.30%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

12.40%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

16.65%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

17.39%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

16.71%

-12.17%