PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STDAX с BIMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STDAX с BIMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX).

STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности STDAX и BIMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STDAX и BIMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		-1.31%13.43%4.93%12.41%-14.84%3.51%19.76%16.65%-3.77%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, STDAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BIMPX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции STDAX уступали акциям BIMPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.13% соответственно.

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%

BIMPX

1 день
1.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.33%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX
Часто сравнивают с BIMPX:
BIMPX с BAMPXBIMPX с VOOBIMPX с VGSTXBIMPX с AOKBIMPX с SPYBIMPX с CSTAXBIMPX с CONWX

Сравнение комиссий STDAX и BIMPX

STDAX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund

Доходность на риск

STDAX vs. BIMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BIMPX
Ранг доходности на риск BIMPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STDAX c BIMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STDAXBIMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.33

1.36

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.98

+5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.54

1.29

+1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.81

1.85

+4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.75

7.58

+25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STDAX vs. BIMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STDAX на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа BIMPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STDAX и BIMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STDAXBIMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33

1.36

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.43

0.40

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.55

-0.56

Корреляция

Корреляция между STDAX и BIMPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STDAX и BIMPX

Дивидендная доходность STDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BIMPX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%
BIMPX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund		5.76%5.68%0.00%2.96%3.06%6.35%4.34%2.66%7.95%2.50%1.83%9.76%

Просадки

Сравнение просадок STDAX и BIMPX

Максимальная просадка STDAX за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STDAX и BIMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STDAXBIMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.81%

-39.37%

-37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-6.07%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.91%

-19.85%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-19.85%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-4.25%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.94%

-4.82%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.48%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STDAX и BIMPX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) составляет 0.40%, в то время как у BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что STDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STDAXBIMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.61%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.64%

5.19%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93%

8.64%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

9.11%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

8.50%

-1.81%