PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с VGISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с VGISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и VGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и VGISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у VGISX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции VGISX по среднегодовой доходности: 15.29% против 5.28% соответственно.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX
Часто сравнивают с VGISX:
VGISX с VUGVGISX с RERGXVGISX с CREMXVGISX с VGRLXVGISX с VIMCXVGISX с VGRNXVGISX с AIGYX

Сравнение комиссий STCIX и VGISX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VGISX в 1.16%.

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

STCIX vs. VGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c VGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXVGISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.65

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.98

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

3.39

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. VGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGISX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и VGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXVGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Корреляция

Корреляция между STCIX и VGISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и VGISX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VGISX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и VGISX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и VGISX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXVGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-41.61%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-10.36%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-34.67%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-41.61%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.39%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.98%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.79%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и VGISX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXVGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.67%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

8.26%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

14.02%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

16.85%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.74%

+3.99%