PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCIX с PXQSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PXQSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 17.41%/yr vs 7.49%/yr for PXQSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCIX charges 1.23%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности STCIX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 17.41% против 7.49% соответственно.

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%

PXQSX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.64%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.66%
1 год
-1.70%
3 года*
7.15%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCIX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		1.48%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between STCIX and PXQSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.73

Over the past year, the correlation between STCIX and PXQSX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDF
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

STCIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.03

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.08

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.04

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

-0.08

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.03

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок STCIX и PXQSX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCIXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-55.56%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-13.25%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-22.87%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-31.49%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-37.65%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-12.79%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-10.29%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

6.24%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и PXQSX

Текущая волатильность для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) составляет 3.70%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что STCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCIXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.27%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.75%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.22%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.51%

+1.25%

Сравнение комиссий STCIX и PXQSX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и PXQSX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PXQSX в 5.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.73%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

STCIX and PXQSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQSX has higher volatility (4.72%) compared to STCIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs PXQSX's -55.56%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCIX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор