Сравнение STCIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.45% соответственно.
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и PROVX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
STCIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
STCIX
PROVX
Сравнение STCIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.43 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PROVX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PROVX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -57.65% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -12.54% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -27.48% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -27.48% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -12.13% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -13.23% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.23% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PROVX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.30% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 8.49% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 14.45% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 15.56% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.11% | +5.59% |