Сравнение STCIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 15.29% против 5.51% соответственно.
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и PHRAX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
STCIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
STCIX
PHRAX
Сравнение STCIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.49 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.79 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и PHRAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PHRAX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PHRAX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -72.56% | +20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -12.50% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -33.51% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -42.00% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -6.10% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.42% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.13% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PHRAX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.54% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.20% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 16.54% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.11% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.98% | +0.75% |