Сравнение STCIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -10.95% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции STCIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.29% против 23.66% соответственно.
STCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 15.29%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и BPTRX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
STCIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
STCIX
BPTRX
Сравнение STCIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.38 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.85 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.35 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и BPTRX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.41% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и BPTRX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -64.11% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -14.79% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -49.87% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -51.26% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.65% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -13.82% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.08% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и BPTRX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.78% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 22.21% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 33.35% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 33.90% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 32.72% | -10.99% |