Сравнение STCE с MNRS
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds - STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index while MNRS tracks the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, STCE returned 84.98% vs 129.17% for MNRS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STCE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности STCE и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 66.15%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 26.20% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
Correlation
The correlation between STCE and MNRS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between STCE and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. MNRS — Ранг доходности на риск
STCE
MNRS
Сравнение STCE c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.29 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.48 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и MNRS
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -56.70% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -56.70% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -8.42% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -23.73% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 28.93% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и MNRS
Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 14.89%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 20.30% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 52.57% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 70.28% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 70.50% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 70.50% | -14.64% |
Сравнение комиссий STCE и MNRS
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и MNRS
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STCE and MNRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to STCE (14.89%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs 84.98% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 14.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs 84.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.33% for MNRS.
STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Grayscale. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор