PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с LEGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds - STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index while LEGR tracks the Indxx Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 23.83%/yr for LEGR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.

Доходность

Сравнение доходности STCE и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у LEGR с доходностью 12.39%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR

1 день
-1.50%
1 месяц
7.23%
С начала года
12.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
30.64%
3 года*
23.83%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и LEGR

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		12.39%30.83%16.25%22.79%-2.78%

Correlation

The correlation between STCE and LEGR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between STCE and LEGR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STCE и LEGR

Секторы
STCE
LEGR

Финансовые услуги

62.9%
42.5%

Технологии

30.9%
27.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.9%

Энергетика

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
LEGR
42.5%

Технологии

STCE
30.9%
LEGR
27.3%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
LEGR
8.9%

Энергетика

STCE
0.0%
LEGR
0.8%

Сырьевые материалы

STCE

-

LEGR
1.6%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

LEGR
8.5%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

LEGR
1.4%

Здравоохранение

STCE

-

LEGR
1.3%

Промышленность

STCE

-

LEGR
5.6%

Недвижимость

STCE

-

LEGR

-

Коммунальные услуги

STCE

-

LEGR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с BITOLEGR с DAPPLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

STCE vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCELEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.10

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.96

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

11.21

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LEGR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCELEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок STCE и LEGR

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCELEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-36.12%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-10.40%

-43.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-14.25%

-39.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-1.50%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-6.61%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

2.74%

+27.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и LEGR

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCELEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

4.93%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

11.22%

+31.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

13.62%

+47.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

16.96%

+38.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

20.31%

+35.55%

Сравнение комиссий STCE и LEGR

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и LEGR

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности LEGR в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.67%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and LEGR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to LEGR (4.93%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs LEGR's -36.12%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 23.83% for LEGR. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LEGR has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.

LEGR has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.49% for STCE.

STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while LEGR tracks Indxx Blockchain Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.65% for LEGR.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор