Сравнение STCE с LEGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR).
STCE и LEGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STCE и LEGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -13.31% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | -2.67% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью -2.67%.
STCE
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCE и LEGR
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LEGR в 0.65%.
Доходность на риск
STCE vs. LEGR — Ранг доходности на риск
STCE
LEGR
Сравнение STCE c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.69 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.89 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между STCE и LEGR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и LEGR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности LEGR в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.26% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.92% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок STCE и LEGR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и LEGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -36.12% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -12.58% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.16% | -7.62% | -43.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -6.72% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 3.08% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и LEGR
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 6.49% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 10.59% | +39.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 16.57% | +47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 16.86% | +39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.19% | 20.39% | +35.80% |