PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и ICON Equity Fund (IOLZX).

STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности STCE и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-12.93%36.12%41.76%108.65%-38.86%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

STCE

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-34.10%
1 год
55.10%
3 года*
38.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий STCE и IOLZX

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Доходность на риск

STCE vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

5.07

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.02

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между STCE и IOLZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и IOLZX

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.25%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок STCE и IOLZX

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-56.03%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-15.69%

-38.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-10.48%

-40.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-12.71%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

4.76%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и IOLZX

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

7.90%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

14.56%

+35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

23.81%

+40.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

21.38%

+34.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

22.28%

+33.88%