Сравнение STCE с IOLZX
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while IOLZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 24.88%/yr for IOLZX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.
Доходность
Сравнение доходности STCE и IOLZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у IOLZX с доходностью 28.15%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOLZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 30.91%
- 1 год
- 50.12%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение доходности по годам STCE и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
IOLZX ICON Equity Fund | 28.15% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -2.26% |
Correlation
The correlation between STCE and IOLZX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between STCE and IOLZX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
STCE
IOLZX
Сравнение STCE c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.65 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 12.92 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.77 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и IOLZX
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и IOLZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -56.03% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -14.35% | -39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -24.71% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | 0.00% | -25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -12.63% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 4.04% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и IOLZX
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 6.36% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | 14.98% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 18.86% | +42.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 21.43% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 22.36% | +33.50% |
Сравнение комиссий STCE и IOLZX
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и IOLZX
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IOLZX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.34% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and IOLZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCE has higher volatility (14.89%) compared to IOLZX (6.36%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs IOLZX's -56.03%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и IOLZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор