Сравнение STCE с DAPP
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds - STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 34.02%/yr vs 26.54%/yr for DAPP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STCE charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности STCE и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCE показывает доходность 4.92%, а DAPP немного выше – 5.14%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -61.47% |
Correlation
The correlation between STCE and DAPP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between STCE and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STCE и DAPP
Секторы
STCE
DAPP
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
STCE
DAPP
Технологии
STCE
DAPP
Коммуникационные услуги
STCE
DAPP
-
Энергетика
STCE
DAPP
-
Сырьевые материалы
STCE
-
DAPP
-
Потребительский циклический сектор
STCE
-
DAPP
Потребительский защитный сектор
STCE
-
DAPP
-
Здравоохранение
STCE
-
DAPP
-
Промышленность
STCE
-
DAPP
-
Недвижимость
STCE
-
DAPP
-
Коммунальные услуги
STCE
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. DAPP — Ранг доходности на риск
STCE
DAPP
Сравнение STCE c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.13 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.25 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и DAPP
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -92.61% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -48.21% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | -58.88% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -47.42% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -60.92% | +38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | 26.02% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и DAPP
Текущая волатильность для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) составляет 13.11%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что STCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 13.90% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 46.23% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 62.60% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 73.20% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 72.59% | -16.63% |
Сравнение комиссий STCE и DAPP
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и DAPP
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, STCE and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to STCE (13.11%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs DAPP's -92.61%.
On 3-year performance, STCE leads with 34.02% vs 26.54% for DAPP. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, STCE has been the lower-risk option at 13.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 34.02% return vs 26.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DAPP.
STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.52% for DAPP.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCE и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор