PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с CTEC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STCE returned 53.77%/yr vs -1.32%/yr for CTEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности STCE и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 29.16%.

STCE

1 день
-9.21%
1 месяц
-2.89%
С начала года
19.23%
6 месяцев
1.04%
1 год
59.33%
3 года*
53.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и CTEC

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		19.23%36.12%41.76%108.65%-38.86%
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-36.35%-25.60%-10.15%

Correlation

The correlation between STCE and CTEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between STCE and CTEC shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STCE и CTEC

Секторы
STCE
CTEC

Финансовые услуги

67.8%

-

Технологии

27.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Энергетика

0.0%
24.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

STCE
67.8%
CTEC

-

Технологии

STCE
27.3%
CTEC
13.8%

Коммуникационные услуги

STCE
4.9%
CTEC

-

Энергетика

STCE
0.0%
CTEC
24.8%

Сырьевые материалы

STCE

-

CTEC
3.2%

Потребительский циклический сектор

STCE

-

CTEC
3.4%

Потребительский защитный сектор

STCE

-

CTEC

-

Здравоохранение

STCE

-

CTEC

-

Промышленность

STCE

-

CTEC
46.3%

Недвижимость

STCE

-

CTEC

-

Коммунальные услуги

STCE

-

CTEC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA

Доходность на риск

STCE vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCECTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.02

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.38

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

6.22

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

16.07

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CTEC равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCECTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.02

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.04

+0.62

Просадки

Сравнение просадок STCE и CTEC

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCECTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-81.58%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-17.62%

-36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-65.77%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

-51.01%

+18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-52.38%

+30.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.99%

6.81%

+23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и CTEC

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Global X CleanTech ETF (CTEC) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCECTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

15.13%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.59%

25.90%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

36.33%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

36.62%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

37.96%

+18.05%

Сравнение комиссий STCE и CTEC

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и CTEC

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CTEC в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.65%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STCE and CTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (16.07%) compared to CTEC (15.13%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs CTEC's -81.58%.

On 3-year performance, STCE leads with 53.77% vs -1.32% for CTEC. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 53.77% return vs -1.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

STCE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.58% for CTEC.

STCE is categorized as Blockchain, while CTEC is Alternative Energy Equities. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор