PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с BCDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF).

STCE и BCDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. BCDF - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STCE и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-13.31%36.12%41.76%108.65%-38.86%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		1.72%11.63%14.87%24.99%-22.97%

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 1.72%.

STCE

1 день
6.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-32.83%
1 год
61.55%
3 года*
38.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
2.24%
1 месяц
-3.88%
С начала года
1.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
13.04%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с ARKBBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с EZET

Сравнение комиссий STCE и BCDF

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Доходность на риск

STCE vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEBCDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.78

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

3.61

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCDF равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.78

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между STCE и BCDF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и BCDF

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BCDF в 2.48%

TTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.26%1.96%0.64%0.31%1.46%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.48%2.53%1.63%0.69%0.38%

Просадки

Сравнение просадок STCE и BCDF

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BCDF.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-27.70%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-8.84%

-45.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.16%

-5.09%

-46.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-10.23%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.86%

3.44%

+22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и BCDF

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

5.22%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

11.75%

+38.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.03%

16.82%

+47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.19%

17.06%

+39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

17.06%

+39.13%