PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCE с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. STCE is passively managed, while BCDF is actively managed. Over the past 3 years, STCE returned 58.04%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCE charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности STCE и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCE и BCDF

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%24.99%-22.97%

Correlation

The correlation between STCE and BCDF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between STCE and BCDF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STCE и BCDF

Секторы
STCE
BCDF

Финансовые услуги

62.9%
80.2%

Технологии

30.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

STCE
62.9%
BCDF
80.2%

Технологии

STCE
30.9%
BCDF
9.7%

Коммуникационные услуги

STCE
6.2%
BCDF
1.4%

Энергетика

STCE
0.0%
BCDF
3.5%

Сырьевые материалы

STCE

-

BCDF

-

Потребительский циклический сектор

STCE

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

STCE

-

BCDF

-

Здравоохранение

STCE

-

BCDF
0.0%

Промышленность

STCE

-

BCDF
0.4%

Недвижимость

STCE

-

BCDF
0.1%

Коммунальные услуги

STCE

-

BCDF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGDBCDF с ETCO

Доходность на риск

STCE vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.43

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.69

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.82

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.85

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.43

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок STCE и BCDF

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCEBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-27.70%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-7.63%

-46.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.11%

-13.46%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.63%

-7.63%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-9.83%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

3.39%

+26.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и BCDF

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCEBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

5.17%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.80%

11.03%

+31.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.14%

14.76%

+46.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.86%

16.94%

+38.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.86%

16.94%

+38.92%

Сравнение комиссий STCE и BCDF

STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и BCDF

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BCDF в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

STCE and BCDF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, STCE dropped -54.11% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, STCE leads with 58.04% vs 14.97% for BCDF. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 58.04% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.49% for STCE.

STCE is categorized as Blockchain, while BCDF is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Horizon. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 0.85% for BCDF.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCE и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор