PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с WISEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBFX с WISEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and WISEX (Azzad Wise Capital Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for WISEX.

Доходность

Сравнение доходности STBFX и WISEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.65%
3 года*
4.24%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBFX и WISEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		0.51%5.29%4.53%3.90%-3.37%1.99%3.52%5.23%-0.08%2.68%

Correlation

The correlation between STBFX and WISEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г.

0.08

Over the past year, STBFX and WISEX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

Azzad Wise Capital Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с SCORXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLX
Часто сравнивают с WISEX:
WISEX с SPSKWISEX с AMAPXWISEX с AMANXWISEX с ADJEXWISEX с AMAGXWISEX с VMFXXWISEX с HLAL

Доходность на риск

STBFX vs. WISEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
WISEX
Ранг доходности на риск WISEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c WISEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STBFX vs. WISEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXWISEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.35

—

Просадки

Сравнение просадок STBFX и WISEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBFXWISEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-5.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и WISEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBFXWISEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.64%

—

Сравнение комиссий STBFX и WISEX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и WISEX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности WISEX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%
WISEX
Azzad Wise Capital Fund		3.62%3.56%3.59%2.20%1.54%1.42%1.31%1.84%1.66%1.11%0.99%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STBFX and WISEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBFX и WISEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор