Сравнение STBFX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности STBFX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBFX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.52% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBFX и GPICX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
STBFX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
STBFX
GPICX
Сравнение STBFX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBFX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 3.71 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.94 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 5.53 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 32.23 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между STBFX и GPICX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и GPICX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и GPICX
Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.79% | -3.10% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.52% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -2.79% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.04% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.57% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.09% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и GPICX
Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.56% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.14% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.10% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 1.07% | +0.93% |