Сравнение STBF с FTGC
STBF (Performance Trust Short Term Bond ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - STBF is a Short-Term Bond fund actively managed by Performance Trust, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, STBF returned 4.79% vs 37.53% for FTGC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. STBF charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности STBF и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBF показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 29.68%.
STBF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
FTGC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- 22.31%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 3.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.91M | $16.14M | $23.76M | |
| $437.74K | $485.02K | $669.22K |
Сравнение доходности по годам STBF и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 1.67% | 6.31% | 4.57% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 29.68% | 14.61% | 0.27% |
Correlation
The correlation between STBF and FTGC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBF vs. FTGC — Ранг доходности на риск
STBF
FTGC
Сравнение STBF c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBF | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 3.05 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 10.02 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBF и FTGC
Максимальная просадка STBF за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBF и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -59.47% | +58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -12.34% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.76% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -27.22% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.75% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBF и FTGC
Текущая волатильность для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) составляет 0.46%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что STBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBF | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.59% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 13.44% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 15.87% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 15.76% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 14.72% | -12.98% |
Сравнение комиссий STBF и FTGC
STBF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBF и FTGC
Дивидендная доходность STBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FTGC в 14.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 14.94% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 4.79% | 5.09% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STBF and FTGC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (4.59%) compared to STBF (0.46%). In terms of maximum drawdown, STBF dropped -1.18% vs FTGC's -59.47%.
On 1-year performance, FTGC leads with 37.53% vs 4.79% for STBF. On fees, STBF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, STBF has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 37.53% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STBF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 14.94%, compared with 4.79% for STBF.
STBF is categorized as Short-Term Bond, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Performance Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for STBF and 0.95% for FTGC.
STBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBF и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор