- Эмитент
- Performance Trust
- Дата выпуска
- 8 апр. 2024 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STBF
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции STBF — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) показал доход в 1.36% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев.
Performance Trust Short Term Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность STBF по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении STBF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.66% | -0.53% | 0.62% | 0.37% | -0.18% | 1.36% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 1.15% | -0.12% | 0.52% | -0.05% | 1.05% | 0.06% | 0.93% | 0.93% | 0.32% | 0.66% | 0.17% | 6.31% |
| 2024 | -0.32% | 0.57% | 0.96% | 0.97% | 0.97% | 0.88% | -0.39% | 0.93% | -0.05% | 4.59% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Short Term Bond ETF has an annualized alpha of 4.55%, beta of 0.04, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2024.
- This ETF captured 14.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.12 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.12 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 14.97%
- Участие в снижении
- -1.44%
Комиссия
Комиссия STBF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STBF имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Short Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.29 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.90% | 5.09% | 4.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Short Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.13 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $0.07 | $0.15 | $0.08 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.22 | $1.29 |
| 2024 | $0.08 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.09 | $0.24 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Performance Trust Short Term Bond ETF показал максимальную просадку в 1.18%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Short Term Bond ETF составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.18%апр. 2025 г. | 4d | 18d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.00%март 2026 г. | 18d | 28d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.64%дек. 2024 г. | 14d | 1mo 4d | 1mo 18dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.63%март 2025 г. | 22d | 8d | 1moмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.58%май 2026 г. | 7d | — | 25d 12hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| STBF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -9.10% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.97% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.13% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STBF
Добавьте Performance Trust Short Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STBF