График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Short Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) показал доход в 0.68% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев.
Performance Trust Short Term Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении STBF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.66% | -0.53% | 0.14% | 0.68% | ||||||||
| 2025 | 0.52% | 1.15% | -0.12% | 0.52% | -0.05% | 1.05% | 0.06% | 0.93% | 0.93% | 0.32% | 0.66% | 0.17% | 6.31% |
| 2024 | -0.32% | 0.57% | 0.96% | 0.97% | 0.97% | 0.88% | -0.39% | 0.93% | -0.05% | 4.59% |
Метрики бенчмарка
Performance Trust Short Term Bond ETF: годовая альфа составляет 5.95%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.04.2024.
- Этот ETF участвовал в 20.04% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.95%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.04%
- Участие в снижении
- -5.88%
Комиссия
Комиссия STBF составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STBF имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STBF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.88 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 1.37 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.39 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 6.43 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STBF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Short Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.29 | $1.05 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.09% | 4.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Short Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.17 | ||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $0.07 | $0.15 | $0.08 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.22 | $1.29 |
| 2024 | $0.08 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.14 | $0.09 | $0.24 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Performance Trust Short Term Bond ETF показал максимальную просадку в 1.18%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка Performance Trust Short Term Bond ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.18% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 11 | 29 апр. 2025 г. | 16 |
| -1% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.64% | 10 дек. 2024 г. | 11 | 24 дек. 2024 г. | 20 | 27 янв. 2025 г. | 31 |
| -0.63% | 5 мар. 2025 г. | 17 | 27 мар. 2025 г. | 6 | 4 апр. 2025 г. | 23 |
| -0.53% | 2 окт. 2024 г. | 22 | 31 окт. 2024 г. | 18 | 26 нояб. 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с STBF
Добавьте Performance Trust Short Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STBF