Сравнение STBF с JPLD
STBF (Performance Trust Short Term Bond ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, STBF returned 4.79% vs 4.01% for JPLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STBF charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности STBF и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STBF показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.34%.
STBF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.51%
JPLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.17M | $30.20M | $25.16M | |
| $437.74K | $485.02K | $669.22K |
Сравнение доходности по годам STBF и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 1.67% | 6.31% | 4.57% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.34% | 6.01% | 5.11% |
Correlation
The correlation between STBF and JPLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBF vs. JPLD — Ранг доходности на риск
STBF
JPLD
Сравнение STBF c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBF | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 4.01 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 18.32 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBF и JPLD
Максимальная просадка STBF за все время составила -1.18%, примерно равная максимальной просадке JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBF и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBF | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -1.17% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.15% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBF и JPLD
Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что STBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBF | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.41% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.10% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.49% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.83% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.83% | -0.09% |
Сравнение комиссий STBF и JPLD
STBF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBF и JPLD
Дивидендная доходность STBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности JPLD в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.28% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 4.79% | 5.09% | 4.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STBF and JPLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STBF has higher volatility (0.46%) compared to JPLD (0.41%). In terms of maximum drawdown, STBF dropped -1.18% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, STBF leads with 4.79% vs 4.01% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STBF has performed better with a 4.79% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for STBF.
STBF has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.28% for JPLD.
They also come from different issuers: Performance Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for STBF and 0.24% for JPLD.
STBF currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STBF и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор