PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBCX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STBCX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STBCX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STBCX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		-0.35%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%0.69%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

STBCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.38%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.89%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Bond Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с DHEIXSTBCX с TNSHXSTBCX с GPARXSTBCX с DBLSX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий STBCX и IVNQX

STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

STBCX
Invesco Short Term Bond Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

STBCX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBCX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STBCXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.06

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.65

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.63

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.05

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STBCX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STBCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBCX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBCXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между STBCX и IVNQX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBCX и IVNQX

Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.71%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STBCX и IVNQX

Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

STBCXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-34.83%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.56%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.08%

-34.83%

+26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-8.94%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-8.45%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.39%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STBCX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STBCXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

6.55%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

12.88%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

22.53%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

22.51%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

22.56%

-20.53%