Сравнение STAX с OVM
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 11.81% for OVM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STAX charges 0.29%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности STAX и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STAX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 4.14% | 3.42% | 3.14% |
Correlation
The correlation between STAX and OVM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between STAX and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. OVM — Ранг доходности на риск
STAX
OVM
Сравнение STAX c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.58 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.86 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 18.92 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 2.85 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.43 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок STAX и OVM
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.58% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.44% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -4.01% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.63% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и OVM
Текущая волатильность для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) составляет 0.35%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что STAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.26% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 3.36% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 4.16% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 5.39% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 6.55% | -5.17% |
Сравнение комиссий STAX и OVM
STAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и OVM
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности OVM в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and OVM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVM has higher volatility (1.26%) compared to STAX (0.35%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs OVM's -15.58%.
On 1-year performance, OVM leads with 11.81% vs 3.87% for STAX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, STAX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVM has performed better with a 11.81% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.22% for STAX.
They also come from different issuers: Macquarie and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.82% for OVM.
STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор