PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с MEAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

STAX и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и MEAR

2026 (YTD)202520242023
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.42%4.12%2.55%1.45%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.47%3.76%3.40%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.47%.

STAX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.12%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с VTESSTAX с ZTAXSTAX с FUMB
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий STAX и MEAR

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

STAX vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.71

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

3.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.69

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

20.82

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.64

1.09

+1.55

Корреляция

Корреляция между STAX и MEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и MEAR

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.22%3.16%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок STAX и MEAR

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-2.68%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.86%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.35%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.19%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.15%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и MEAR

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.36%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.60%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.16%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

0.98%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.52%

-0.12%