Сравнение STAX с IBMO
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. STAX is actively managed, while IBMO is passively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 2.71% for IBMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности STAX и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STAX показывает доходность 0.93%, а IBMO немного выше – 0.94%.
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.94% | 3.11% | 1.97% | 1.01% |
Correlation
The correlation between STAX and IBMO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between STAX and IBMO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. IBMO — Ранг доходности на риск
STAX
IBMO
Сравнение STAX c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.51 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 7.20 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 21.39 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 2.47 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.41 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок STAX и IBMO
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -14.77% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.38% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.32% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и IBMO
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.21% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.84% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.11% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.15% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 4.52% | -3.14% |
Сравнение комиссий STAX и IBMO
STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и IBMO
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and IBMO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAX has higher volatility (0.35%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs IBMO's -14.77%.
On 1-year performance, STAX leads with 3.87% vs 2.71% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STAX has performed better with a 3.87% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for STAX.
STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.18% for IBMO.
STAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор