Сравнение STAX с CALI
STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. STAX is actively managed, while CALI is passively managed. Over the past year, STAX returned 3.87% vs 2.99% for CALI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. STAX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности STAX и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STAX показывает доходность 0.93%, а CALI немного ниже – 0.91%.
STAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STAX и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.93% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 3.28% | 2.84% | 0.66% |
Correlation
The correlation between STAX and CALI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STAX vs. CALI — Ранг доходности на риск
STAX
CALI
Сравнение STAX c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STAX | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.49 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 22.91 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.97 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 2.84 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STAX и CALI
Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.78% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.67% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.08% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.13% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STAX и CALI
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STAX | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.51% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 0.76% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.11% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.11% | +0.27% |
Сравнение комиссий STAX и CALI
STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STAX и CALI
Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CALI в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.22% | 3.16% | 3.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STAX and CALI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAX has higher volatility (0.35%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, STAX dropped -1.42% vs CALI's -0.78%.
On 1-year performance, STAX leads with 3.87% vs 2.99% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STAX has performed better with a 3.87% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for STAX.
STAX has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.52% for CALI.
They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.29% for STAX and 0.08% for CALI.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 3.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STAX и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор