Сравнение STAX с CALI

С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STAX и CALI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CALI в 2.55%

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и CALI.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.