PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SSXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. SSXU is actively managed, while HSCZ is passively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 18.68%/yr for HSCZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 10.57%.

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и HSCZ

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%2.04%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%3.72%

Correlation

The correlation between SSXU and HSCZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.79

The correlation between SSXU and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и HSCZ

Секторы
SSXU
HSCZ

Финансовые услуги

22.4%
16.0%

Промышленность

18.8%
23.3%

Технологии

9.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.1%

Сырьевые материалы

8.9%
13.7%

Здравоохранение

7.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.5%

Энергетика

5.6%
4.1%

Коммунальные услуги

3.8%
3.5%

Недвижимость

3.0%
9.6%

Финансовые услуги

SSXU
22.4%
HSCZ
16.0%

Промышленность

SSXU
18.8%
HSCZ
23.3%

Технологии

SSXU
9.3%
HSCZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.9%
HSCZ
8.1%

Сырьевые материалы

SSXU
8.9%
HSCZ
13.7%

Здравоохранение

SSXU
7.6%
HSCZ
3.3%

Потребительский защитный сектор

SSXU
5.9%
HSCZ
2.9%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.8%
HSCZ
3.5%

Энергетика

SSXU
5.6%
HSCZ
4.1%

Коммунальные услуги

SSXU
3.8%
HSCZ
3.5%

Недвижимость

SSXU
3.0%
HSCZ
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с VEASSXU с AUSFSSXU с SSFISSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с IDEV
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Доходность на риск

SSXU vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.57

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.63

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.99

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

12.84

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.57

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SSXU и HSCZ

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-34.89%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.61%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-12.81%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.98%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.65%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.23%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и HSCZ

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SSXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.44%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.20%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.21%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.46%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.66%

-1.28%

Сравнение комиссий SSXU и HSCZ

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и HSCZ

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and HSCZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSXU has higher volatility (4.41%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs HSCZ's -34.89%.

On 3-year performance, HSCZ leads with 18.68% vs 12.85% for SSXU. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HSCZ has performed better with a 18.68% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.53% for SSXU.

SSXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Day Hagan and iShares. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор