PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SSXU is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 17.40%/yr for IDEV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%2.04%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%4.51%

Correlation

The correlation between SSXU and IDEV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between SSXU and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и IDEV

Секторы
SSXU
IDEV

Финансовые услуги

22.4%
24.2%

Промышленность

18.8%
19.1%

Технологии

9.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Сырьевые материалы

8.9%
8.0%

Здравоохранение

7.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Энергетика

5.6%
5.9%

Коммунальные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

3.0%
2.9%

Финансовые услуги

SSXU
22.4%
IDEV
24.2%

Промышленность

SSXU
18.8%
IDEV
19.1%

Технологии

SSXU
9.3%
IDEV
9.9%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.9%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

SSXU
8.9%
IDEV
8.0%

Здравоохранение

SSXU
7.6%
IDEV
8.6%

Потребительский защитный сектор

SSXU
5.9%
IDEV
6.0%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.8%
IDEV
4.0%

Энергетика

SSXU
5.6%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

SSXU
3.8%
IDEV
3.7%

Недвижимость

SSXU
3.0%
IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с VEASSXU с AUSFSSXU с SSFISSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с HSCZ
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

SSXU vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.61

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.29

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.08

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

8.16

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SSXU и IDEV

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-34.77%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.20%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-13.41%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.98%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-6.57%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и IDEV

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.41% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.60%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

12.10%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.51%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.26%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

17.27%

-2.89%

Сравнение комиссий SSXU и IDEV

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и IDEV

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SSXU and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to SSXU (4.41%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, IDEV leads with 17.40% vs 12.85% for SSXU. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SSXU has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDEV has performed better with a 17.40% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.53% for SSXU.

They also come from different issuers: Day Hagan and iShares. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор