PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с SSFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с SSFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SSXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while SSFI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Day Hagan. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 3.18%/yr for SSFI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.81%/yr for SSFI.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и SSFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SSFI с доходностью 0.20%.

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFI

1 день
-0.29%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и SSFI

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%2.04%
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.20%6.62%1.10%4.26%-4.21%

Correlation

The correlation between SSXU and SSFI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SSXU и SSFI

Секторы
SSXU
SSFI

Финансовые услуги

22.4%
100.0%

Промышленность

18.8%

-

Технологии

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

SSXU
22.4%
SSFI
100.0%

Промышленность

SSXU
18.8%
SSFI

-

Технологии

SSXU
9.3%
SSFI

-

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.9%
SSFI

-

Сырьевые материалы

SSXU
8.9%
SSFI

-

Здравоохранение

SSXU
7.6%
SSFI

-

Потребительский защитный сектор

SSXU
5.9%
SSFI

-

Коммуникационные услуги

SSXU
5.8%
SSFI

-

Энергетика

SSXU
5.6%
SSFI

-

Коммунальные услуги

SSXU
3.8%
SSFI

-

Недвижимость

SSXU
3.0%
SSFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с VEASSXU с AUSFSSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с IDEVSSXU с HSCZ
Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS

Доходность на риск

SSXU vs. SSFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c SSFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUSSFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.15

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.72

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.72

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

5.48

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. SSFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFI равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и SSFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUSSFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.04

+0.90

Просадки

Сравнение просадок SSXU и SSFI

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки SSFI в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и SSFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUSSFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-16.07%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-2.64%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-6.72%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.27%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.57%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.83%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и SSFI

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SSXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUSSFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.43%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

2.73%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

3.96%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

5.76%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

5.76%

+8.62%

Сравнение комиссий SSXU и SSFI

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSFI в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и SSFI

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SSFI в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.37%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and SSFI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSXU has higher volatility (4.41%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs SSFI's -16.07%.

On 3-year performance, SSXU leads with 12.85% vs 3.18% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. On volatility, SSFI has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSXU has performed better with a 12.85% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

SSFI has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.53% for SSXU.

SSXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SSFI is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.81% for SSFI.

SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и SSFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор