PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. SSUS is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 10.93%/yr vs 14.06%/yr for SPYG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

SSUS

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.93%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		10.97%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.55%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%28.03%

Correlation

The correlation between SSUS and SPYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between SSUS and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и SPYG

Секторы
SSUS
SPYG

Технологии

49.0%
52.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Финансовые услуги

5.0%
9.0%

Здравоохранение

4.2%
5.9%

Промышленность

4.0%
5.4%

Недвижимость

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Энергетика

2.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

0.5%
0.3%

Технологии

SSUS
49.0%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
SPYG
8.5%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

SSUS
4.2%
SPYG
5.9%

Промышленность

SSUS
4.0%
SPYG
5.4%

Недвижимость

SSUS
3.5%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
SPYG
1.2%

Энергетика

SSUS
2.5%
SPYG
0.1%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SSUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.45

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.02

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.81

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

7.15

+3.90

SSUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и SPYG

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-67.63%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.76%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-22.14%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-32.67%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.71%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-24.28%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.48%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и SPYG

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.83%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.26%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.85%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.22%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

21.36%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

20.72%

-3.80%

Сравнение комиссий SSUS и SPYG

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и SPYG

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSUS and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to SSUS (5.83%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.06% vs 10.93% for SSUS. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SSUS has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.06% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.46% for SSUS.

SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and State Street. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.04% for SPYG.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор