Сравнение SSUS с SPIT
SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SSUS и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
SSUS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSUS и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 12.68% | 1.03% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SSUS and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUS vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SSUS
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSUS c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSUS | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSUS и SPIT
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUS | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -12.49% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -7.05% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.56% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUS | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 26.27% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.27% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.27% | -9.38% |
Сравнение комиссий SSUS и SPIT
SSUS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и SPIT
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.46% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SSUS and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSUS is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSUS is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.46% for SSUS.
They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and F/m Investments. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SSUS и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор