Сравнение SSUS с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
SSUS и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и OUSA
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
SSUS vs. OUSA — Ранг доходности на риск
SSUS
OUSA
Сравнение SSUS c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.45 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.75 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.10 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и OUSA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и OUSA
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и OUSA
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -33.12% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.80% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -19.54% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.65% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.53% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и OUSA
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.78% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.27% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 13.88% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.31% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.15% | +1.81% |