Сравнение SSUS с JSCP
SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 10.93%/yr vs 2.47%/yr for JSCP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности SSUS и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.82%.
SSUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSUS и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 10.97% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 23.18% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.82% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SSUS and JSCP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUS vs. JSCP — Ранг доходности на риск
SSUS
JSCP
Сравнение SSUS c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSUS | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.23 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 11.94 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSUS и JSCP
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUS | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -8.90% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -1.27% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -1.59% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -8.90% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.16% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -2.04% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.34% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и JSCP
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUS | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 0.62% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 1.29% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 1.75% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 2.58% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 2.55% | +14.37% |
Сравнение комиссий SSUS и JSCP
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и JSCP
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JSCP в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.48% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% |
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.46% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SSUS and JSCP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSUS has higher volatility (5.83%) compared to JSCP (0.62%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs JSCP's -8.90%.
On 5-year performance, SSUS leads with 10.93% vs 2.47% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 10.93% return vs 2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.
JSCP has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.46% for SSUS.
SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.33% for JSCP.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSUS и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор