PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SST с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SST с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SST (System1 Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SST operates in Specialty Business Services (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SST returned -49.12%/yr vs 16.21%/yr for JPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SST и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SST показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.59%.

SST

1 день
1.51%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-10.61%
3 года*
-56.27%
5 лет*
-49.12%
10 лет*
—

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SST и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SST
System1 Inc		-14.03%-56.36%-59.54%-52.67%-52.91%-7.69%7.68%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%29.05%

Correlation

The correlation between SST and JPM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SST:

$27.26M

JPM:

$868.53B

EPS

SST:

-$12.05

JPM:

$21.08

Коэффициент P/S

SST:

0.12

JPM:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

SST:

$228.85M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SST:

$95.33M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

SST:

-$37.53M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

System1 Inc

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SST:
SST с USFRSST с NFLY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SST vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SST
Ранг доходности на риск SST: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SST: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SST c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSTJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.93

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.33

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.30

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

3.09

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SST vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SST на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SST и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSTJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.93

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.34

-0.72

Просадки

Сравнение просадок SST и JPM

Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSTJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-76.16%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.27%

-15.47%

-71.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.18%

-24.42%

-72.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.49%

-38.77%

-60.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-6.61%

-92.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.68%

-17.62%

-49.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.06%

6.47%

+49.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SST и JPM

System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 43.60% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSTJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.60%

7.21%

+36.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.25%

17.47%

+122.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

209.40%

21.65%

+187.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.44%

24.45%

+102.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.24%

27.39%

+90.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SST и JPM

SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SST
System1 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SST и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели System1 Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
37.23M
73.66B
(SST) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SST and JPM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SST has higher volatility (43.60%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, SST dropped -99.49% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SST и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор