Сравнение SST с JPM
SST (System1 Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SST operates in Specialty Business Services (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SST returned -55.39%/yr vs 20.23%/yr for JPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SST и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SST показывает доходность -55.36%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%.
SST
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -38.60%
- 6 месяцев
- -58.53%
- С начала года
- -55.36%
- 1 год
- -71.77%
- 3 года*
- -64.70%
- 5 лет*
- -55.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.42%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам SST и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST System1 Inc | -55.36% | -56.36% | -59.54% | -52.67% | -52.91% | -7.69% | 6.83% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 31.89% |
Correlation
The correlation between SST and JPM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SST:
$17.51M
JPM:
$908.01B
SST:
-$11.95
JPM:
$23.29
SST:
0.06
JPM:
3.18
SST:
$228.85M
JPM:
$297.63B
SST:
$95.33M
JPM:
$186.33B
SST:
-$37.53M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SST vs. JPM — Ранг доходности на риск
SST
JPM
Сравнение SST c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SST | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.21 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.85 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SST и JPM
Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SST | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -76.16% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.64% | -15.47% | -69.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.56% | -24.42% | -72.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.49% | -38.77% | -60.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -2.32% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.29% | -17.58% | -49.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.37% | 6.53% | +46.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SST и JPM
System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 39.15% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SST | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.15% | 6.42% | +32.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.38% | 16.66% | +127.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 22.17% | +175.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.74% | 24.41% | +104.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.15% | 27.31% | +90.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SST и JPM
SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SST System1 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SST и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели System1 Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SST and JPM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SST has higher volatility (39.15%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, SST dropped -99.49% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SST и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор