Сравнение SST с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности SST и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SST и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST System1 Inc | 33.16% | -56.36% | -59.54% | -52.67% | -52.91% | -7.69% | 7.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | 29.05% |
Фундаментальные показатели
SST:
-$12.35
JPM:
$20.42
SST:
0.10
JPM:
3.22
SST:
$266.13M
JPM:
$256.52B
SST:
$100.40M
JPM:
$168.20B
SST:
-$237.00K
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, SST показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
SST
- 1 день
- 72.85%
- 1 месяц
- 62.11%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- -50.49%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SST vs. JPM — Ранг доходности на риск
SST
JPM
Сравнение SST c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SST | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.94 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.34 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.48 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.00 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SST | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.94 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.34 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SST и JPM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SST и JPM
SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST System1 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SST и JPM
Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SST | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -76.16% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.27% | -15.47% | -71.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.49% | -38.77% | -60.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.05% | -11.72% | -86.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -17.66% | -48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.02% | 5.72% | +43.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SST и JPM
System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 112.52% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SST | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 112.52% | 6.28% | +106.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.13% | 17.19% | +104.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.31% | 25.24% | +180.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 24.34% | +98.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.29% | 27.38% | +87.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SST и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели System1 Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SST и JPM
SST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., System1 Inc сообщила о валовой прибыли в 21.31M при выручке в 51.94M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
SST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., System1 Inc сообщила об операционной прибыли в -17.44M при выручке в 51.94M, что соответствует операционной рентабельности -33.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., System1 Inc сообщила о чистой прибыли в -13.48M при выручке в 51.94M, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.