PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SST с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SST с JPM

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SST или JPM.

Корреляция

Корреляция между SST и JPM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SST и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.66%
24.56%
SST
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SST:

-0.64

JPM:

2.17

Коэф-т Сортино

SST:

-1.07

JPM:

2.86

Коэф-т Омега

SST:

0.88

JPM:

1.43

Коэф-т Кальмара

SST:

-0.69

JPM:

5.18

Коэф-т Мартина

SST:

-1.46

JPM:

14.74

Индекс Язвы

SST:

46.42%

JPM:

3.56%

Дневная вол-ть

SST:

105.24%

JPM:

24.18%

Макс. просадка

SST:

-97.81%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

SST:

-97.48%

JPM:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SST:

$62.50M

JPM:

$780.81B

EPS

SST:

-$1.11

JPM:

$19.74

Общая выручка (12 мес.)

SST:

$268.33M

JPM:

$177.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SST:

$9.50M

JPM:

$177.39B

EBITDA (12 мес.)

SST:

$4.76M

JPM:

$118.91B

Доходность по периодам

С начала года, SST показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 11.88%.

SST

С начала года

-24.75%

1 месяц

-17.59%

6 месяцев

-43.67%

1 год

-63.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPM

С начала года

11.88%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

24.55%

1 год

50.86%

5 лет

17.85%

10 лет

19.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SST и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SST
Ранг риск-скорректированной доходности SST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SST, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SST c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SST, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.642.17
Коэффициент Сортино SST, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.072.86
Коэффициент Омега SST, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.43
Коэффициент Кальмара SST, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.695.18
Коэффициент Мартина SST, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.4614.74
SST
JPM

Показатель коэффициента Шарпа SST на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SST и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.64
2.17
SST
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SST и JPM

SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SST
System1 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.80%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SST и JPM

Максимальная просадка SST за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-97.48%
-4.70%
SST
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности SST и JPM

System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.22%
6.22%
SST
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SST и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели System1 Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab