PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SST с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SST с NFLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SST (System1 Inc) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SST returned -10.61% vs -27.86% for NFLY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SST и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в System1 Inc (SST) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SST показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью -8.27%.

SST

1 день
1.51%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.03%
1 год
-10.61%
3 года*
-56.27%
5 лет*
-49.12%
10 лет*
—

NFLY

1 день
0.63%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-14.68%
1 год
-27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SST и NFLY

2026 (YTD)202520242023
SST
System1 Inc		-14.03%-56.36%-59.54%-8.26%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-8.27%1.66%66.37%3.45%

Correlation

The correlation between SST and NFLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.11

The correlation between SST and NFLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

System1 Inc

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SST:
SST с JPMSST с USFR
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с JEPQNFLY с MAGS

Доходность на риск

SST vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SST
Ранг доходности на риск SST: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SST: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SST: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SST c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSTNFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-1.01

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.40

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.75

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-1.35

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SST vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SST на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа NFLY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SST и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSTNFLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-1.01

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.65

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SST и NFLY

Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и NFLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSTNFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-37.18%

-62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.27%

-37.18%

-50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.74%

-31.88%

-66.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.68%

-8.54%

-58.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.06%

20.64%

+35.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SST и NFLY

System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 43.60% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSTNFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.60%

5.48%

+38.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

140.25%

21.20%

+119.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

209.40%

27.68%

+181.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.44%

28.30%

+99.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.24%

28.30%

+89.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SST и NFLY

SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.86%.

ПозицияTTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		58.86%61.53%49.91%11.84%
SST
System1 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SST and NFLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SST has higher volatility (43.60%) compared to NFLY (5.48%). In terms of maximum drawdown, SST dropped -99.49% vs NFLY's -37.18%.

SST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SST и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор