PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SST с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SST с USFR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SST (System1 Inc) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, SST returned -55.39%/yr vs 3.78%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SST и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в System1 Inc (SST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SST показывает доходность -55.36%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.13%.

SST

1 день
-0.57%
1 месяц
-38.60%
6 месяцев
-58.53%
С начала года
-55.36%
1 год
-71.77%
3 года*
-64.70%
5 лет*
-55.39%
10 лет*
—
Всё время*
-49.42%

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.13%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.50%
Всё время*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SST и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SST
System1 Inc		-55.36%-56.36%-59.54%-52.67%-52.91%-7.69%6.83%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.13%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.01%

Correlation

The correlation between SST and USFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

System1 Inc

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SST:
SST с JPMSST с NFLY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

SST vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SST
Ранг доходности на риск SST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SST c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
14.83

-15.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
51.65

-51.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

14.08

-13.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

200.62

-201.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

801.26

-802.60

SST vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SST на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SST и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SST и USFR

Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-1.36%

-98.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.64%

-0.02%

-84.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.56%

-0.06%

-96.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.49%

-0.18%

-99.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

0.00%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.29%

-0.15%

-67.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.37%

0.00%

+53.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SST и USFR

System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 39.15% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.15%

0.07%

+39.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.38%

0.20%

+144.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.54%

0.27%

+197.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.74%

0.39%

+128.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.15%

0.77%

+117.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SST и USFR

SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SST
System1 Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SST and USFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SST has higher volatility (39.15%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, SST dropped -99.49% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SST и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор