Сравнение SST с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о System1 Inc (SST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SST и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SST и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST System1 Inc | 33.16% | -56.36% | -59.54% | -52.67% | -52.91% | -7.69% | 7.68% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SST показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
SST
- 1 день
- 72.85%
- 1 месяц
- 62.11%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- -50.49%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SST vs. USFR — Ранг доходности на риск
SST
USFR
Сравнение SST c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для System1 Inc (SST) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SST | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 14.37 | -14.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 42.77 | -40.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 10.64 | -9.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 103.21 | -102.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 658.56 | -657.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 14.37 | -14.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 8.63 | -8.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.57 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между SST и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SST и USFR
SST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST System1 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SST и USFR
Максимальная просадка SST за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SST и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -1.36% | -98.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.27% | -0.04% | -87.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.49% | -0.18% | -99.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.05% | 0.00% | -98.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.69% | -0.16% | -65.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.02% | 0.01% | +49.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SST и USFR
System1 Inc (SST) имеет более высокую волатильность в 112.52% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SST | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 112.52% | 0.08% | +112.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.13% | 0.19% | +121.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.31% | 0.29% | +205.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.37% | 0.41% | +121.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.29% | 0.81% | +114.48% |