PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSSYX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSYX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSSYX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSSYX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SSSYX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SSSYX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.90% соответственно.

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund Class K

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SSSYX и SPYG

SSSYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

SSSYX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSYX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSSYXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.81

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSYX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSYX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSYX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSSYXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.32

-0.21

Корреляция

Корреляция между SSSYX и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSYX и SPYG

Дивидендная доходность SSSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SSSYX и SPYG

Максимальная просадка SSSYX за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSYX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SSSYXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-67.63%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.76%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-32.67%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.48%

-32.67%

-58.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.06%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-24.48%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.55%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSYX и SPYG

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) составляет 5.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SSSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSSYXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.32%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.90%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.42%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

21.13%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.43%

20.57%

+103.86%