Сравнение SSSFX с MFQTX
SSSFX (SouthernSun Small Cap) and MFQTX (AMG Veritas Global Focus Fund) are both mutual funds - SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MFQTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SSSFX returned 9.79%/yr vs 8.80%/yr for MFQTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SSSFX charges 1.30%/yr vs 0.88%/yr for MFQTX.
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и MFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у MFQTX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SSSFX превзошли акции MFQTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.80% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.79%
MFQTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -10.48%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам SSSFX и MFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 13.44% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | -5.39% | -1.59% | 23.14% | 22.81% | -21.08% | 17.63% | 8.44% | 28.37% | -3.66% | 18.28% |
Correlation
The correlation between SSSFX and MFQTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SSSFX and MFQTX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSSFX vs. MFQTX — Ранг доходности на риск
SSSFX
MFQTX
Сравнение SSSFX c MFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSSFX | MFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.44 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.92 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и MFQTX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки MFQTX в -57.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и MFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSSFX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -57.67% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -23.00% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.76% | -23.60% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -27.69% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -37.58% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -16.70% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.32% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 10.92% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и MFQTX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с AMG Veritas Global Focus Fund (MFQTX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSSFX | MFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.39% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.57% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 16.98% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.50% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 19.01% | +4.34% |
Сравнение комиссий SSSFX и MFQTX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFQTX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и MFQTX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как MFQTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFQTX AMG Veritas Global Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 18.87% | 2.45% | 5.59% | 139.81% | 1.67% | 0.72% | 1.95% | 0.47% | 1.19% | 0.57% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.44% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
SSSFX and MFQTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (5.37%) compared to MFQTX (4.39%). In terms of maximum drawdown, SSSFX dropped -65.85% vs MFQTX's -57.67%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSSFX и MFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор