PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSPY с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SSPY is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.38% vs 11.14% for SELV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

SSPY

1 день
0.97%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
8.45%
С начала года
12.75%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и SELV

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		12.75%12.88%-0.90%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%-0.37%

Correlation

The correlation between SSPY and SELV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between SSPY and SELV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSPY и SELV

Секторы
SSPY
SELV

Технологии

20.2%
21.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.9%

Здравоохранение

11.9%
17.0%

Потребительский защитный сектор

11.7%
12.3%

Промышленность

10.2%
7.5%

Финансовые услуги

10.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.8%

Энергетика

5.8%
4.3%

Коммунальные услуги

5.6%
7.6%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%
2.8%

Технологии

SSPY
20.2%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

SSPY
12.8%
SELV
4.9%

Здравоохранение

SSPY
11.9%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

SSPY
11.7%
SELV
12.3%

Промышленность

SSPY
10.2%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

SSPY
10.0%
SELV
4.8%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.0%
SELV
15.8%

Энергетика

SSPY
5.8%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

SSPY
5.6%
SELV
7.6%

Недвижимость

SSPY
3.4%
SELV
0.1%

Сырьевые материалы

SSPY
2.5%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

SSPY vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSPYSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.18

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.74

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.89

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

5.03

+5.69

SSPY vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSPY и SELV

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-13.73%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.92%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.37%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и SELV

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.69%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.60%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.67%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

9.53%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.95%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

11.95%

+2.35%

Сравнение комиссий SSPY и SELV

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и SELV

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.23%1.38%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and SELV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to SSPY (2.69%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.38% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.38% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.23% for SSPY.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SEI. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.15% for SELV.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор