Сравнение SSPY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SSPY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SSPY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSPY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.98% | 12.88% | -0.90% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSPY и SAMT
SSPY берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SSPY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SSPY
SAMT
Сравнение SSPY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.02 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.65 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.14 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 11.64 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.02 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SSPY и SAMT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и SAMT
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и SAMT
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -20.57% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.76% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.23% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -8.00% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.11% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и SAMT
Текущая волатильность для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) составляет 3.96%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.89% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 11.92% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.68% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.77% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.77% | -1.80% |