PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SSPY с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SSPY и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 14.01%.


SSPY

1 день
0.38%
1 месяц
1.40%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.13%
1 год
20.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAFE

1 день
0.45%
1 месяц
2.36%
С начала года
14.01%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.28%
3 года*
19.26%
5 лет*
11.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и RAFE


2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF
11.26%12.88%-0.90%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
14.01%17.60%-1.32%

Correlation

The correlation between SSPY and RAFE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between SSPY and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stratified LargeCap Index ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

SSPY vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SSPYRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.94

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

15.24

-4.30

SSPY vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSPY и RAFE

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SSPYRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-35.74%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.46%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.76%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.17%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и RAFE

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 3.07%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SSPYRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.72%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.70%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

11.46%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.09%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

19.38%

-4.92%

Сравнение комиссий SSPY и RAFE

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и RAFE

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RAFE в 1.49%


ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF
1.24%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, SSPY and RAFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RAFE has higher volatility (3.72%) compared to SSPY (3.07%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs RAFE's -35.74%.

On 1-year performance, RAFE leads with 29.28% vs 20.87% for SSPY. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 29.28% return vs 20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.24% for SSPY.

SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор