PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. SSPY is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, SSPY returned 21.83% vs 23.15% for QMAR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

SSPY

1 день
0.55%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и QMAR

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.75%12.88%-0.90%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%3.94%

Correlation

The correlation between SSPY and QMAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between SSPY and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и QMAR

Секторы
SSPY
QMAR

Технологии

17.8%
54.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.6%

Здравоохранение

11.8%
4.2%

Промышленность

10.5%
2.8%

Финансовые услуги

10.4%
0.2%

Энергетика

6.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.5%

Коммунальные услуги

5.9%
1.4%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Технологии

SSPY
17.8%
QMAR
54.2%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
QMAR
4.2%

Промышленность

SSPY
10.5%
QMAR
2.8%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
QMAR
0.2%

Энергетика

SSPY
6.4%
QMAR
0.6%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
QMAR
15.5%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
QMAR
1.4%

Недвижимость

SSPY
3.4%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

SSPY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.82

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
6.00

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.92

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

7.24

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

52.23

-40.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.82

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SSPY и QMAR

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-19.83%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-3.21%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.28%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.45%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и QMAR

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.27%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

4.85%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

6.08%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

13.85%

+0.69%

Сравнение комиссий SSPY и QMAR

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и QMAR

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and QMAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSPY has higher volatility (2.41%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 21.83% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 21.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

SSPY has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for QMAR.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор